はい、仕様となります。
HTTPSのプライベートIPアドレスのWebサイトへアクセスを試みた場合、接続に失敗いたします。
HTTPのプライベートIPアドレスのWebサイトにアクセスを試みた場合、以下のようなメッセージを含むTMWSのブロック画面が表示されます。

 アクセス管理ポリシーにより、不適切なコンテンツへのアクセスがブロックされました。 
 理由:プライベートな宛先アドレスへのリクエストは制限されています。

TMWSクラウドプロキシはインターネット上の基盤であり、各お客様のプライベートIPアドレス環境へアクセスすることが不可能です。
そのため、このような制限事項(仕様)がございます。
プライベートIPアドレスのWebサイトへアクセスする必要がある場合は、TMWSクラウドプロキシを介さずに直接アクセスするようお願いいたします。

なお、オンプレミスゲートウェイではプライベートIPアドレスのWebサイトへのアクセスについて特に制限は設けておりません。
オンプレミスゲートウェイ経由での当該サイトへアクセスは可能です。